搜题，就来5TiKU.com题库【问题】 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（ ）的常数。A．大于零B．等于零C．等于两种证券标准差的和D．等于1
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（ ）的常数。A．大于零B．等于零C．等于两种证券标准差的和D．等于1
正确答案：参考答案：B答案解析：收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。故选B。
题目解析：本题出自西南财经大学，西南财经大学投资学，由丰阳塔题库搜集整理。
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